Функция ДОХОДПОСЛНЕРЕГ (ODDLYIELD)

Функция ДОХОДПОСЛНЕРЕГ возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным (коротким или длинным) последним периодом.

Описание функции ДОХОДПОСЛНЕРЕГ

Возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным (коротким или длинным) последним периодом.

Синтаксис

=ДОХОДПОСЛНЕРЕГ(дата_согл; дата_вступл_в_силу; последняя_выплата; ставка; цена; погашение; частота; [базис])

Аргументы

дата_соглдата_вступл_в_силупоследняя_выплатаставкаценапогашениечастотабазис
Обязательный. Дата расчета за ценные бумаги (дата продажи ценных бумаг покупателю, более поздняя, чем дата выпуска).
Обязательный. Срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет момент, когда истекает срок действия ценных бумаг.
Обязательный. Дата последней купонной выплаты для ценных бумаг.
Ставка Обязательный. Процентная ставка для ценных бумаг.
Обязательный. Процентная ставка для ценных бумаг.
Обязательный. Стоимость ценных бумаг.
Обязательный. Выкупная стоимость ценных бумаг в расчете на 100 рублей номинальной стоимости.
Обязательный. Количество купонных выплат в год. Для ежегодных выплат частота равна 1; для полугодовых — 2; для ежеквартальных — 4.
Необязательный. Используемый способ подсчета дней.

Базис Способ вычисления дня
0 или опущен Американский (NASD) 30/360
1 Фактический/фактический
2 Фактический/360
3 Фактический/365
4 Европейский 30/360

Замечания

  • В приложении Microsoft Excel даты хранятся в виде последовательных чисел, что позволяет использовать их в вычислениях. По умолчанию дате 1 января 1900 г. соответствует число 1, а 1 января 2008 г. — число 39 448, поскольку интервал между ними составляет 39 448 дней.
  • Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона. Предположим, например, что облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 2008 г. и приобретена покупателем через шесть месяцев после выпуска. Датой выпуска будет 1 января 2008 г., датой расчета — 1 июля 2008 г., а срок погашения такой облигации наступит 1 января 2038 г., то есть через 30 лет после даты выпуска.
  • Дата_согл, дата_вступл_в_силу, последняя_выплата и базис усекаются до целых.
  • Если значение аргумента дата_согл, дата_вступл_в_силу или последняя_выплата не является допустимой датой, функция ДОХОДПОСЛНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!.
  • Если ставка < 0 или цена ≤ 0, то функция ДОХОДПОСЛНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.
  • Если базис < 0 или базис > 4, то функция ДОХОДПОСЛНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.
  • Должно выполняться следующее условие (в противном случае функция ДОХОДПОСЛНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!):
    дата_вступл_в_силу > дата_согл > последняя_выплата
  • Функция ДОХОДПОСЛНЕРЕГ вычисляется следующим образом:

    Формула расчета ДОХОДПОСЛНЕРЕГ

    где:

    • Ai = количество накопленных дней для i-го (последнего) квазикупонного периода в нерегулярном периоде, отсчитанное вперед от даты последней выплаты перед погашением.
    • DCi = результат подсчета количества дней для i-го (последнего) квазикупонного периода, разделенный на продолжительность фактического купонного периода.
    • NC = количество квазикупонных периодов, укладывающихся в нерегулярный период. Если это число является дробным, оно округляется с избытком до ближайшего целого.
    • NLi = нормальная продолжительность в днях i-го (последнего) квазикупонного периода в нерегулярном купонном периоде.

Пример

Scroll Up