Функция ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ (ODDLPRICE)

Функция ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ возвращает цену за 100 рублей нарицательной стоимости ценных бумаг для нерегулярного (короткого или длинного) последнего периода купона.

Описание функции ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ

Возвращает цену за 100 рублей нарицательной стоимости ценных бумаг для нерегулярного (короткого или длинного) последнего периода купона.

Синтаксис

=ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ(дата_согл; дата_вступл_в_силу; последняя_выплата; ставка, доход; погашение; частота; [базис])

Важно! Даты должны быть введены с использованием функции ДАТА или как результат вычисления других формул и функций. Например, для указания даты 23 мая 2008 г. воспользуйтесь выражением ДАТА(2008,5,23). Если ввести даты как текст, это может привести к возникновению проблем.

Аргументы

дата_соглдата_вступл_в_силупоследняя_выплатаставкадоходпогашениечастотабазис
Обязательный. Дата расчета за ценные бумаги (дата продажи ценных бумаг покупателю, более поздняя, чем дата выпуска).
Обязательный. Срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет момент, когда истекает срок действия ценных бумаг.
Обязательный. Дата последней купонной выплаты для ценных бумаг.
Обязательный. Процентная ставка для ценных бумаг на дату выпуска.
Обязательный. Годовой доход по ценным бумагам.
Обязательный. Выкупная стоимость ценных бумаг в расчете на 100 рублей номинальной стоимости.
Обязательный. Количество купонных выплат в год. Для ежегодных выплат частота равна 1; для полугодовых — 2; для ежеквартальных — 4.
Необязательный аргумент. Используемый способ подсчета дней.

Базис Способ вычисления дня
0 или опущен Американский (NASD) 30/360
1 Фактический/фактический
2 Фактический/360
3 Фактический/365
4 Европейский 30/360

Замечания

  • В приложении Microsoft Excel даты хранятся в виде последовательных чисел, что позволяет использовать их в вычислениях. По умолчанию дате 1 января 1900 г. соответствует число 1, а 1 января 2008 г. — число 39 448, поскольку интервал между ними составляет 39 448 дней.
  • Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона. Предположим, например, что облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 2008 г. и приобретена покупателем через шесть месяцев после выпуска. Датой выпуска будет 1 января 2008 г., датой расчета — 1 июля 2008 г., а срок погашения такой облигации наступит 1 января 2038 г., то есть через 30 лет после даты выпуска.
  • Дата_согл, дата_вступл_в_силу, последняя_выплата и базис усекаются до целых.
  • Если значение аргумента дата_согл, дата_вступл_в_силу или последняя_выплата не является допустимой датой, функция ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!.
  • Если ставка < 0 или доход < 0, то функция ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.
  • Если базис < 0 или базис > 4, то функция ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.
  • Должно выполняться следующее условие (в противном случае функция ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!):
    дата_вступл_в_силу > дата_согл > последняя_выплата

Пример

Scroll Up