Функция ДОХОДПЕРВНЕРЕГ (ODDFYIELD)

Функция ДОХОДПЕРВНЕРЕГ возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным (коротким или длинным) первым периодом.

Описание функции ДОХОДПЕРВНЕРЕГ

Возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным (коротким или длинным) первым периодом.

Синтаксис

=ДОХОДПЕРВНЕРЕГ(дата_согл; дата_вступл_в_силу; дата_выпуска; первый_купон; ставка; цена; погашение; частота; [базис])

Важно! Даты должны быть введены с использованием функции ДАТА или как результат вычисления других формул и функций. Например, для указания даты 23 мая 2008 г. воспользуйтесь выражением ДАТА(2008,5,23). Если ввести даты как текст, это может привести к возникновению проблем.

Аргументы

дата_соглдата_вступл_в_силудата_выпускапервый_купонставкаценапогашениечастотабазис
Обязательный. Дата расчета за ценные бумаги (дата продажи ценных бумаг покупателю, более поздняя, чем дата выпуска).
Обязательный. Срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет момент, когда истекает срок действия ценных бумаг.
Обязательный. Дата выпуска ценных бумаг.
Обязательный. Дата первой купонной выплаты для ценных бумаг.
Обязательный. Процентная ставка для ценных бумаг.
Обязательный. Стоимость ценных бумаг.
Обязательный. Выкупная стоимость ценных бумаг в расчете на 100 рублей номинальной стоимости.
Обязательный. Количество купонных выплат в год. Для ежегодных выплат частота равна 1; для полугодовых — 2; для ежеквартальных — 4.
Необязательный. Используемый способ подсчета дней.

Базис Способ вычисления дня
0 или опущен Американский (NASD) 30/360
1 Фактический/фактический
2 Фактический/360
3 Фактический/365
4 Европейский 30/360

Замечания

  • Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона. Предположим, например, что облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 2008 г. и приобретена покупателем через шесть месяцев после выпуска. Датой выпуска будет 1 января 2008 г., датой расчета — 1 июля 2008 г., а срок погашения такой облигации наступит 1 января 2038 г., то есть через 30 лет после даты выпуска.
  • Дата_согл, дата_вступл_в_силу, дата_выпуска, первый_купон и базис усекаются до целых.
  • Если значение аргумента дата_согл, дата_вступл_в_силу, дата_выпуска или первый_купон не является допустимой датой, функция ДОХОДПЕРВНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!.
  • Если ставка < 0 или цена ≤ 0, то функция ДОХОДПЕРВНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.
  • Если базис < 0 или базис > 4, то функция ДОХОДПЕРВНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.
  • Должно выполняться следующее условие (в противном случае функция ДОХОДПЕРВНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!):
    дата_вступл_в_силу > первый_купон > дата_согл > дата_выпуска
  • В Microsoft Excel функция ДОХОДПЕРВНЕРЕГ вычисляется методом итераций. Используется метод Ньютона на основе формулы для функции ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ. Доход вычисляется за 100 итераций пока вычисляемая цена для заданного дохода не станет близкой к значению аргумента “цена”. Формулу, используемую функцией ДОХОДПЕРВНЕРЕГ, см. в функции ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ.

Пример

Scroll Up